Varianzreduzierende Verfahren der Monte-Carlo-Simulation und deren Anwendung bei der Bewertung von Bandbreitenoptionen formatIsbn:Softcover - 9783838633657 Mittlerweile sind diese Aufsätze und

Mittlerweile sind diese Aufsätze und Ergebnisse auch im Internet verfügbar

Die Erträge der europäischen Automobilzulieferer schrumpfen

Der technologische Wandel vollzieht sich in immer kürzeren Zeitabschnitten und neue Kunden können häufig nur noch mit Hilfe der Abwerbung von der Konkurrenz hinzugewonnen werden

über Qualität

Varianzreduzierende Verfahren der Monte-Carlo-Simulation und deren Anwendung bei der Bewertung von Bandbreitenoptionen formatIsbn:Softcover - 9783838633657 Mittlerweile sind diese Aufsätze undInhaltsangabe: Einleitung: Seit Anfang der achtziger Jahre werden an den internationalen Finanzmrkten immer wieder neue derivative Finanzinstrumente entwickelt, zu denen sich keine Bewertung anhand einer analytischen Lsung finden lt. Eine Methode der Optionsbewertung neben der numerischen Integration ist die Schtzung des Optionspreises durch die sogenannte Monte Carlo Simulation. Die Monte Carlo Methode ist ein "Verfahren der stochastischen Simulation